该策略是一种基于ATR（Average True Range）指标的交易策略，主要用于期货市场中的日内交易。策略的核心思想是利用ATR指标来识别市场的波动范围，并结合均线过滤来确定买入和卖出的时机。
交易逻辑思维
1. 数据准备与初始化
- 集合竞价过滤：在每个交易日开始时，首先进行集合竞价过滤，确保数据的准确性。
- 计算日线ATR：通过计算过去一段时间内的真实波幅（TR）的平均值，得到日线ATR。
2. 早晨9点的处理
- 记录重要数据：在早晨9点，记录前一日的收盘价、最高价、最低价等关键数据，并初始化当日的开盘价、最高价、最低价等。
- 重置计数器：重置当日的开仓次数计数器。
3. 多头交易逻辑
- 计算多头日线MA：计算多头的中周期移动平均线（MA），用于后续的过滤。
- 确定买入区间：设定买入区间为“基准价（9点开盘价）+ N倍本周期ATR”。
- 开仓条件：在限制时间范围内（9点到15点），如果当前价格高于买入区间且满足均线过滤条件，则进行多头开仓。
- 当日ATR止损：如果在开仓后，价格跌破“基准价 - N倍ATR”，则进行止损。
- 次日1跳止损：在次日9点后，如果价格低于“基准价 - 最小波动量”，则进行止损。
- 次日9点大幅度向下跳空紧急止损：在次日9点，如果开盘价较前一日的收盘价下跌超过1倍ATR，则进行紧急止损。
4. 空头交易逻辑
- 计算空头日线MA：计算空头的中周期移动平均线（MA），用于后续的过滤。
- 确定卖出区间：设定卖出区间为“基准价（9点开盘价）- N倍本周期ATR”。
- 开仓条件：在限制时间范围内（9点到12点），如果当前价格低于卖出区间且满足均线过滤条件，则进行空头开仓。
- 当日ATR止损：如果在开仓后，价格高于“基准价 + N倍ATR”，则进行止损。
- 次日1跳止损：在次日9点后，如果价格高于“基准价 + 最小波动量”，则进行止损。
5. 过年和长假平仓
- 特殊日期处理：在特定的节假日或长假前后，设定特殊的平仓条件，以避免因市场休市带来的风险。
- 平仓操作：在这些特殊日期的前后，根据当前持仓情况进行平仓操作。
特点分析
1. 基于ATR的波动性分析
- 动态止损：利用ATR指标来动态调整止损位，能够更好地适应市场的波动。
- 突破机制：通过N倍ATR的突破机制来确定买入和卖出的时机，具有较强的市场适应性。
2. 时间窗口限制
- 交易时间限制：多头和空头的开仓时间分别限制在9点到15点和9点到12点之间，避免了非交易时间的不确定性和风险。
- 次日止损：在次日9点后设置1跳止损，进一步控制了隔夜风险。
3. 均线过滤
- 中周期均线过滤：通过计算中周期的移动平均线，对买卖信号进行过滤，减少了虚假信号的影响。
4. 特殊日期处理
- 节假日平仓：在特定的节假日或长假前后，设定特殊的平仓条件，避免因市场休市带来的风险。
该策略通过结合ATR指标和均线过滤，提供了一种较为稳健的日内交易方法。其核心在于利用ATR指标来动态调整止损位，并通过时间窗口和均线过滤来减少虚假信号的影响。
此外，策略还考虑了节假日和长假期间的市场风险，通过设定特殊的平仓条件来保护资金安全。总体而言，该策略适用于波动较大的市场环境，能够在一定程度上提高交易的稳定性和收益。
策略思维导图