get_individual_entrust– 获取逐笔委托行情
get_individual_entrust(stocks=None, data_count=50, start_pos=0, search_direction=1, is_dict=False)使用场景
该函数在交易模块可用
接口说明
该接口用于获取当日逐笔委托行情数据。
注意事项：
1、沪深市场都有逐笔委托数据；
2、逐笔委托，逐笔成交数据需开通level2行情才能获取到数据，否则无数据返回；
参数
stocks: 默认为当前股票池中代码列表(list[str])；
data_count: 数据条数，默认为50，最大为200(int)；
start_pos: 起始位置，默认为0(int)；
search_direction: 搜索方向（1向前，2向后），默认为1(int)；
is_dict: 返回类型（False-Panel; True-dict），默认为False(bool)；
返回
当入参is_dict为False时，正常返回Pandas.panel对象，异常时返回None。
Items axis: 股票代码列表(str)；
Major_axis axis: 数据索引为自然数列(DataFrame)；
Minor_axis axis: 包含以下信息：
- business_time: 时间戳毫秒级(str:numpy.int64)；
- hq_px: 价格(str:numpy.float64)；
- business_amount: 委托数量(str:numpy.int64)；
- order_no: 委托编号(str:numpy.int64)；
- business_direction: 委托方向，0:卖，1:买，2:借入，3:出借(str:numpy.int64)；
- trans_kind: 委托类别，深圳市场(1:市价委托，2:限价委托，3:本方最优)，上海市场(4:增加订单 5:删除订单)(str:numpy.int64)；
当入参is_dict为True时，返回dict类型数据。
返回的数据格式如下：
{股票代码(str): [[时间戳毫秒级(int), 价格(float), 委托数量(int), 委托编号(int), 委托方向(int)], ...], "fields": ["business_time", "hq_px", "business_amount", "order_no", "business_direction", "trans_kind"]}
{"600570.SS": [[20220913105747848, 36.16, 700, 5383145, 0, 4], ...], "fields": ["business_time", "hq_px", "business_amount", "order_no", "business_direction", "trans_kind"]}
示例
def initialize(context):g.security = "000001.SZ"set_universe(g.security)def handle_data(context, data):# 获取当前股票池逐笔委托数据entrust = get_individual_entrust()log.info(entrust)# 获取指定股票列表逐笔委托数据entrust = get_individual_entrust(["000002.SZ", "000032.SZ"])log.info(entrust)# 获取委托量if entrust is not None:business_amount = entrust["000002.SZ"]["business_amount"]log.info("逐笔数据的委托量为：%s" % business_amount)