证明一个算法收敛通常涉及多个角度,以下是一些常用的方法和示例:
一、方法
1. 数学归纳法
通过数学归纳法证明算法在每一步的输出结果都在收敛范围内。
示例:考虑一个递归算法,假设我们要证明它在每一步中输出的值逐渐接近目标值 L L L。
- 基底:证明初始状态是接近 L L L。
- 归纳步骤:假设在第 k k k 步,输出 x k x_k xk 接近 L L L,然后证明第 k + 1 k+1 k+1 步 x k + 1 x_{k+1} xk+1 也接近 L L L。
2. 单调性与有界性
如果算法的输出是单调的,并且有界(即不会超过某个上限或下限),可以证明其收敛。
示例:考虑一个迭代算法,输出序列 x 1 , x 2 , … x_1, x_2, \ldots x1,x2,…。
- 单调性:证明 x n + 1 ≤ x n x_{n+1} \leq x_n xn+1≤xn(或 x n + 1 ≥ x n x_{n+1} \geq x_n xn+1≥xn),即序列是单调递减(或递增)。
- 有界性:证明 x n x_n xn 被界定在某个区间内,例如 x n ≥ L x_n \geq L xn≥L(下界)。
结合单调性和有界性,可以通过单调收敛定理得出收敛性。
3. 收敛速度分析
通过分析算法的收敛速度,来证明它最终会收敛到某个值。
示例:考虑牛顿法求解方程 f ( x ) = 0 f(x) = 0 f(x)=0。
- 定义误差 e n = ∣ x n − x ∗ ∣ e_n = |x_n - x^*| en=∣xn−x∗∣,其中 x ∗ x^* x∗ 是实际解。
- 分析误差的更新方式,证明 e n + 1 e_{n+1} en+1 相较于 e n e_n en 的增长是有界的,并且会逐渐减小,例如 e n + 1 = C ⋅ e n 2 e_{n+1} = C \cdot e_n^2 en+1=C⋅en2 其中 C < 1 C < 1 C<1。
4. 利用不动点理论
不动点理论常用于证明迭代算法的收敛性。
示例:考虑一个迭代函数 x n + 1 = g ( x n ) x_{n+1} = g(x_n) xn+1=g(xn)。
- 证明 g ( x ) g(x) g(x) 存在不动点 x ∗ x^* x∗(即 g ( x ∗ ) = x ∗ g(x^*) = x^* g(x∗)=x∗)。
- 证明 g ( x ) g(x) g(x) 在某个邻域内是收敛的,通常需要验证 ∣ g ′ ( x ) ∣ < 1 |g'(x)| < 1 ∣g′(x)∣<1。
- 通过迭代可以证明 x n x_n xn 收敛到 x ∗ x^* x∗。
5. 利用 Lipschitz 条件
如果函数满足 Lipschitz 条件,可以用来证明收敛性。
示例:如果算法中的更新步骤 x n + 1 = g ( x n ) x_{n+1} = g(x_n) xn+1=g(xn) 满足 Lipschitz 条件,即存在常数 L L L 使得:
∣ g ( x ) − g ( y ) ∣ ≤ L ∣ x − y ∣ |g(x) - g(y)| \leq L |x - y| ∣g(x)−g(y)∣≤L∣x−y∣
在 L < 1 L < 1 L<1 的情况下,利用 Banach 不动点定理可证明收敛性。
小结
证明算法收敛可以从以下几个角度入手:
- 数学归纳法:通过归纳证明输出结果逐渐接近目标。
- 单调性与有界性:证明序列的单调性和有界性。
- 收敛速度分析:通过分析误差更新方式证明收敛。
- 不动点理论:找到不动点并证明迭代收敛。
- Lipschitz 条件:利用 Lipschitz 条件来证明收敛性。
通过这些方法,可以系统地证明算法的收敛性。
二、示例
2.1 示例1-数学归纳法
我们以 二分搜索 算法为例,使用数学归纳法证明其收敛性。二分搜索用于在已排序的数组中查找某个元素。
算法描述
假设我们有一个已排序的数组 A A A 和一个目标值 x x x,算法的步骤如下:
- 初始化左右指针: left = 0 \text{left} = 0 left=0, right = n − 1 \text{right} = n - 1 right=n−1( n n n 为数组长度)。
- 在 left \text{left} left 小于等于 right \text{right} right 的情况下,进行以下操作:
- 计算中间索引: mid = ⌊ left + right 2 ⌋ \text{mid} = \left\lfloor \frac{\text{left} + \text{right}}{2} \right\rfloor mid=⌊2left+right⌋
- 如果 A [ mid ] = x A[\text{mid}] = x A[mid]=x,返回 mid \text{mid} mid(找到目标)。
- 如果 A [ mid ] < x A[\text{mid}] < x A[mid]<x,则更新 left = mid + 1 \text{left} = \text{mid} + 1 left=mid+1(目标在右半边)。
- 如果 A [ mid ] > x A[\text{mid}] > x A[mid]>x,则更新 right = mid − 1 \text{right} = \text{mid} - 1 right=mid−1(目标在左半边)。
- 如果未找到目标,返回 -1。
收敛性证明
我们要证明的是,在每次迭代中,二分搜索算法将有效缩小搜索范围,最终收敛到目标值或确定目标不存在。
1. 基底步骤
在开始时,定义数组的长度为 n n n。我们有初始的搜索范围为 [ 0 , n − 1 ] [0, n - 1] [0,n−1],即 left = 0 \text{left} = 0 left=0 和 right = n − 1 \text{right} = n - 1 right=n−1。
- 当 n = 1 n = 1 n=1 时,只有一个元素可供检查。如果该元素是目标值,算法返回其索引;如果不是,返回 -1。这显然是正确的。
2. 归纳步骤
假设在某个时刻 k k k,我们已经缩小了搜索范围到 [ left , right ] [\text{left}, \text{right}] [left,right],并且 left ≤ right \text{left} \leq \text{right} left≤right。
我们需要证明在下一步迭代中,搜索范围会变得更小。
-
计算中间索引:
mid = ⌊ left + right 2 ⌋ \text{mid} = \left\lfloor \frac{\text{left} + \text{right}}{2} \right\rfloor mid=⌊2left+right⌋ -
根据比较结果,我们有三种情况:
-
情况 1: A [ mid ] = x A[\text{mid}] = x A[mid]=x
- 找到目标值,算法返回 mid \text{mid} mid。
-
情况 2: A [ mid ] < x A[\text{mid}] < x A[mid]<x
- 更新范围: left = mid + 1 \text{left} = \text{mid} + 1 left=mid+1
- 新的范围为 [ mid + 1 , right ] [\text{mid} + 1, \text{right}] [mid+1,right],此时 left \text{left} left 增加,新的搜索范围的大小为 right − ( mid + 1 ) + 1 = right − mid ≤ right − left 2 \text{right} - (\text{mid} + 1) + 1 = \text{right} - \text{mid} \leq \frac{\text{right} - \text{left}}{2} right−(mid+1)+1=right−mid≤2right−left(因为 mid \text{mid} mid 在 left \text{left} left 和 right \text{right} right 之间)。
-
情况 3: A [ mid ] > x A[\text{mid}] > x A[mid]>x
- 更新范围: right = mid − 1 \text{right} = \text{mid} - 1 right=mid−1
- 新的范围为 [ left , mid − 1 ] [\text{left}, \text{mid} - 1] [left,mid−1],此时 right \text{right} right 减少,新的搜索范围的大小为 ( mid − 1 ) − left + 1 = mid − left ≤ right − left 2 (\text{mid} - 1) - \text{left} + 1 = \text{mid} - \text{left} \leq \frac{\text{right} - \text{left}}{2} (mid−1)−left+1=mid−left≤2right−left。
-
3. 收敛性结论
通过归纳,我们可以看到每次迭代都有效地将搜索范围缩小至少一半。随着 left \text{left} left 和 right \text{right} right 不断更新,最终会达到 left > right \text{left} > \text{right} left>right,或者找到目标值 x x x。
- 因此,根据数学归纳法,二分搜索算法是收敛的,能够在有限步内找到目标值 x x x 或者确定其不存在。
小结
通过数学归纳法,我们成功证明了二分搜索算法的收敛性,确保在每次迭代中有效地缩小搜索范围,从而保证最终能够找到目标值或确认目标不存在。
2.2 示例2-单调性与有界性
我们以 梯度下降 算法为例,使用单调性与有界性来证明其收敛性。梯度下降用于优化问题,目的是找到损失函数的最小值。
算法描述
假设我们有一个可微的目标函数 f : R n → R f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} f:Rn→R,我们希望最小化它。梯度下降算法的步骤如下:
- 初始化参数 θ 0 \theta_0 θ0。
- 在每次迭代 t t t 中,更新参数:
θ t + 1 = θ t − α ∇ f ( θ t ) \theta_{t+1} = \theta_t - \alpha \nabla f(\theta_t) θt+1=θt−α∇f(θt)
其中 α \alpha α 是学习率, ∇ f ( θ t ) \nabla f(\theta_t) ∇f(θt) 是在 θ t \theta_t θt 处的梯度。 - 重复步骤 2,直到收敛(例如,达到最大迭代次数或梯度小于阈值)。
收敛性证明
我们要证明的是,梯度下降算法在适当条件下会收敛到目标函数的最小值。
1. 有界性
首先,我们假设损失函数 f f f 是有界的,并且存在一个全局最小值 f ∗ = min θ f ( θ ) f^* = \min_{\theta} f(\theta) f∗=minθf(θ)。
- 我们设定一个常数 M M M,使得对于任意 θ \theta θ:
f ( θ ) ≥ f ∗ − M f(\theta) \geq f^* - M f(θ)≥f∗−M
这意味着损失函数的值在一个有限的范围内。
2. 单调性
我们接下来需要证明,梯度下降的迭代结果是单调递减的。
-
根据梯度下降的更新规则:
θ t + 1 = θ t − α ∇ f ( θ t ) \theta_{t+1} = \theta_t - \alpha \nabla f(\theta_t) θt+1=θt−α∇f(θt) -
我们希望证明每次迭代后损失函数值 f ( θ ) f(\theta) f(θ) 是非递增的,即:
f ( θ t + 1 ) ≤ f ( θ t ) f(\theta_{t+1}) \leq f(\theta_t) f(θt+1)≤f(θt) -
根据泰勒展开,针对 θ t + 1 \theta_{t+1} θt+1 在 θ t \theta_t θt 附近的情况,我们可以写出:
f ( θ t + 1 ) ≈ f ( θ t ) + ∇ f ( θ t ) T ( θ t + 1 − θ t ) + 1 2 ( θ t + 1 − θ t ) T H ( θ t + 1 − θ t ) f(\theta_{t+1}) \approx f(\theta_t) + \nabla f(\theta_t)^T (\theta_{t+1} - \theta_t) + \frac{1}{2} (\theta_{t+1} - \theta_t)^T H (\theta_{t+1} - \theta_t) f(θt+1)≈f(θt)+∇f(θt)T(θt+1−θt)+21(θt+1−θt)TH(θt+1−θt)
其中 H H H 是 Hessian 矩阵。 -
代入更新公式:
f ( θ t + 1 ) ≈ f ( θ t ) − α ∥ ∇ f ( θ t ) ∥ 2 + 1 2 ∥ α ∇ f ( θ t ) ∥ 2 H f(\theta_{t+1}) \approx f(\theta_t) - \alpha \|\nabla f(\theta_t)\|^2 + \frac{1}{2} \|\alpha \nabla f(\theta_t)\|^2 H f(θt+1)≈f(θt)−α∥∇f(θt)∥2+21∥α∇f(θt)∥2H -
由于 H H H 在可行区域是正定的,可以得到:
f ( θ t + 1 ) ≤ f ( θ t ) − α 2 ∥ ∇ f ( θ t ) ∥ 2 f(\theta_{t+1}) \leq f(\theta_t) - \frac{\alpha}{2} \|\nabla f(\theta_t)\|^2 f(θt+1)≤f(θt)−2α∥∇f(θt)∥2 -
这表明,损失函数 f ( θ ) f(\theta) f(θ) 在每一步迭代中非递增,直到达到最小值。
3. 收敛性结论
结合以上两点:
- 有界性:损失函数 f f f 的值被界定在 [ f ∗ − M , ∞ ) [f^* - M, \infty) [f∗−M,∞)。
- 单调性:损失函数 f f f 在每次迭代中非递增。
由单调收敛定理可知,一个单调递减且有下界的序列必然收敛。因此,损失函数 f ( θ t ) f(\theta_t) f(θt) 作为迭代序列,会收敛到某个极限值 L L L,并且这个极限值必然等于目标函数的最小值 f ∗ f^* f∗:
lim t → ∞ f ( θ t ) = f ∗ \lim_{t \to \infty} f(\theta_t) = f^* t→∞limf(θt)=f∗
小结
通过使用单调性与有界性,我们证明了梯度下降算法在适当条件下的收敛性。具体步骤包括:
- 假设损失函数有界并存在全局最小值。
- 证明每次迭代中损失函数值非递增。
- 应用单调收敛定理,得出算法最终收敛到全局最小值。
通过以上证明,确保了梯度下降算法在适当条件下的有效性和可靠性。
2.3 示例3-收敛速度分析
我们以 牛顿法(Newton’s Method)为例,使用收敛速度分析来证明其收敛性。牛顿法用于求解方程 f ( x ) = 0 f(x) = 0 f(x)=0,其主要思想是利用函数的切线逼近根的位置。
算法描述
牛顿法的迭代公式如下:
- 初始化一个初始猜测 x 0 x_0 x0。
- 在每次迭代 n n n 中,更新参数:
x n + 1 = x n − f ( x n ) f ′ ( x n ) x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} xn+1=xn−f′(xn)f(xn) - 重复步骤 2,直到收敛(例如,达到最大迭代次数或误差小于阈值)。
收敛性证明
我们要证明的是,当初始点 x 0 x_0 x0 足够接近根 r r r 时,牛顿法的迭代序列 { x n } \{ x_n \} {xn} 将收敛到根 r r r。
1. 设定条件
假设 f f f 是二次可微的,并且在根 r r r 附近有以下性质:
- f ( r ) = 0 f(r) = 0 f(r)=0
- f ′ ( r ) ≠ 0 f'(r) \neq 0 f′(r)=0(即在根处导数非零)
- f f f 在某个邻域内是 Lipschitz 连续的,满足:
∣ f ′ ′ ( x ) ∣ ≤ K ∀ x ∈ [ r − δ , r + δ ] |f''(x)| \leq K \quad \forall x \in [r - \delta, r + \delta] ∣f′′(x)∣≤K∀x∈[r−δ,r+δ]
其中 K K K 是常数, δ \delta δ 是一个小的正数。
2. 误差定义
定义误差为:
e n = x n − r e_n = x_n - r en=xn−r
我们希望证明误差 e n e_n en 会在每次迭代中减小。
3. 使用泰勒展开
根据泰勒展开,我们可以对 f f f 在 r r r 附近进行展开:
f ( x n ) = f ( r ) + f ′ ( r ) ( x n − r ) + f ′ ′ ( ξ n ) 2 ( x n − r ) 2 f(x_n) = f(r) + f'(r)(x_n - r) + \frac{f''(\xi_n)}{2}(x_n - r)^2 f(xn)=f(r)+f′(r)(xn−r)+2f′′(ξn)(xn−r)2
其中 ξ n \xi_n ξn 是 x n x_n xn 和 r r r 之间的某个点。
由此可以得到:
f ( x n ) = f ′ ( r ) e n + f ′ ′ ( ξ n ) 2 e n 2 f(x_n) = f'(r)e_n + \frac{f''(\xi_n)}{2} e_n^2 f(xn)=f′(r)en+2f′′(ξn)en2
因此:
f ( x n ) f ′ ( x n ) = e n + f ′ ′ ( ξ n ) 2 f ′ ( x n ) e n 2 \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = e_n + \frac{f''(\xi_n)}{2f'(x_n)} e_n^2 f′(xn)f(xn)=en+2f′(xn)f′′(ξn)en2
4. 更新公式的误差分析
将 f ′ ( x n ) f'(x_n) f′(xn) 近似为 f ′ ( r ) f'(r) f′(r),我们有:
x n + 1 = x n − f ( x n ) f ′ ( x n ) ≈ x n − ( e n + f ′ ′ ( ξ n ) 2 f ′ ( r ) e n 2 ) x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \approx x_n - \left( e_n + \frac{f''(\xi_n)}{2f'(r)} e_n^2 \right) xn+1=xn−f′(xn)f(xn)≈xn−(en+2f′(r)f′′(ξn)en2)
从而得到:
e n + 1 = x n + 1 − r ≈ e n − ( e n + f ′ ′ ( ξ n ) 2 f ′ ( r ) e n 2 ) = − f ′ ′ ( ξ n ) 2 f ′ ( r ) e n 2 e_{n+1} = x_{n+1} - r \approx e_n - \left( e_n + \frac{f''(\xi_n)}{2f'(r)} e_n^2 \right) = -\frac{f''(\xi_n)}{2f'(r)} e_n^2 en+1=xn+1−r≈en−(en+2f′(r)f′′(ξn)en2)=−2f′(r)f′′(ξn)en2
5. 收敛速度分析
因为 f ′ ′ ( ξ n ) f''(\xi_n) f′′(ξn) 在某个邻域是有界的,因此我们可以得出:
∣ e n + 1 ∣ ≤ C ∣ e n ∣ 2 |e_{n+1}| \leq C |e_n|^2 ∣en+1∣≤C∣en∣2
其中 C = K 2 ∣ f ′ ( r ) ∣ C = \frac{K}{2|f'(r)|} C=2∣f′(r)∣K。
这表明误差在每一步迭代中以二次速度减小,具体地:
- 如果 ∣ e n ∣ < ϵ |e_n| < \epsilon ∣en∣<ϵ(其中 ϵ \epsilon ϵ 是某个小的正数),那么 ∣ e n + 1 ∣ < C ∣ e n ∣ 2 |e_{n+1}| < C |e_n|^2 ∣en+1∣<C∣en∣2。
结论
结合以上分析,我们可以得出结论:
- 牛顿法的收敛速度是二次的,即每次迭代后误差的平方会收敛到 0。
- 如果初始点 x 0 x_0 x0 足够接近根 r r r,则 { x n } \{ x_n \} {xn} 将收敛到 r r r。
小结
通过收敛速度分析,我们证明了牛顿法在初始点接近根的情况下的收敛性。具体步骤包括:
- 设定初始条件,确保 f f f 在根附近是可微的。
- 定义误差,并利用泰勒展开来分析误差传播。
- 通过更新公式得到误差的二次收敛性,证明最终收敛到根。
通过这个过程,我们确保了牛顿法在适当条件下的有效性和可靠性。
2.4 示例4-利用不动点理论
我们以 坐标下降法(Coordinate Descent)为例,使用不动点理论来证明其收敛性。坐标下降法是一种优化方法,通过逐步优化每个坐标方向的目标函数来寻找最优解。
算法描述
坐标下降法用于求解以下优化问题:
min x f ( x ) = f ( x 1 , x 2 , … , x n ) \min_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) = f(x_1, x_2, \ldots, x_n) xminf(x)=f(x1,x2,…,xn)
算法步骤如下:
- 初始化 x ( 0 ) = ( x 1 ( 0 ) , x 2 ( 0 ) , … , x n ( 0 ) ) \mathbf{x}^{(0)} = (x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \ldots, x_n^{(0)}) x(0)=(x1(0),x2(0),…,xn(0))。
- 在每次迭代 k k k 中,按以下步骤更新每个坐标:
x i ( k + 1 ) = arg min x i f ( x 1 ( k ) , … , x i − 1 ( k ) , x i , x i + 1 ( k ) , … , x n ( k ) ) , for i = 1 , 2 , … , n x_i^{(k+1)} = \arg\min_{x_i} f(x_1^{(k)}, \ldots, x_{i-1}^{(k)}, x_i, x_{i+1}^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)}), \quad \text{for } i = 1, 2, \ldots, n xi(k+1)=argximinf(x1(k),…,xi−1(k),xi,xi+1(k),…,xn(k)),for i=1,2,…,n - 重复步骤 2,直到收敛(即参数变化小于设定阈值)。
收敛性证明
我们要证明坐标下降法在某些条件下是收敛的,并最终找到最优解。
1. 函数的性质
假设目标函数 f f f 是连续可微的,并且是一个凸函数。这意味着对于任意的 x \mathbf{x} x 和 y \mathbf{y} y,都有:
f ( x ) ≥ f ( y ) + ∇ f ( y ) T ( x − y ) f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{y}) + \nabla f(\mathbf{y})^T (\mathbf{x} - \mathbf{y}) f(x)≥f(y)+∇f(y)T(x−y)
这确保了 f f f 的全局最小值是存在的。
2. 更新过程
在每次迭代中,我们通过在坐标方向上优化来更新每个坐标。根据优化的性质,对于每个 i i i,有:
f ( x 1 ( k ) , … , x n ( k ) ) ≥ f ( x 1 ( k ) , … , x i − 1 ( k ) , x i ( k + 1 ) , x i + 1 ( k ) , … , x n ( k ) ) f(x_1^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)}) \geq f(x_1^{(k)}, \ldots, x_{i-1}^{(k)}, x_i^{(k+1)}, x_{i+1}^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)}) f(x1(k),…,xn(k))≥f(x1(k),…,xi−1(k),xi(k+1),xi+1(k),…,xn(k))
这表明每次更新 x i ( k ) x_i^{(k)} xi(k) 都会使目标函数值不增,即:
f ( x ( k + 1 ) ) ≤ f ( x ( k ) ) f(\mathbf{x}^{(k+1)}) \leq f(\mathbf{x}^{(k)}) f(x(k+1))≤f(x(k))
因此,目标函数在每次迭代中是单调递减的。
3. 有界性
由于 f f f 是连续可微且有下界(对于凸函数,最小值存在),目标函数的值 f ( x ) f(\mathbf{x}) f(x) 在每次迭代中是有界的。设 f ∗ f^* f∗ 为最小值,满足:
f ( x ( k ) ) ≥ f ∗ f(\mathbf{x}^{(k)}) \geq f^* f(x(k))≥f∗
4. 不动点理论
根据上述分析,目标函数在每次迭代中是单调递减且有下界。根据单调收敛定理,单调递减且有下界的序列必然收敛。
- 因此,序列 f ( x ( k ) ) f(\mathbf{x}^{(k)}) f(x(k)) 会收敛到某个极限 L L L。
- 由于 L L L 不能低于最小值 f ∗ f^* f∗,最终我们可以得出:
lim k → ∞ f ( x ( k ) ) = f ∗ \lim_{k \to \infty} f(\mathbf{x}^{(k)}) = f^* k→∞limf(x(k))=f∗
结论
结合以上分析,我们可以得出结论:
- 坐标下降法在适当条件下是收敛的,能够收敛到目标函数的最小值。
- 在每次迭代中,由于目标函数值的单调性和有界性,最终达到收敛。
小结
通过不动点理论,我们证明了坐标下降法的收敛性。具体步骤包括:
- 设定函数的性质,确保函数是凸的且具有连续可微性。
- 分析每次迭代中的更新过程,证明目标函数在每次迭代中单调递减。
- 利用有界性和单调性,得出目标函数值收敛的结论。
通过以上证明过程,我们确保了坐标下降法在适当条件下的有效性和可靠性。
2.5 示例5-利用 Lipschitz 条件
我们以 K-means 聚类算法 为例,使用收敛性分析来证明其收敛性。K-means 是一种常用的聚类算法,用于将数据集划分为 k k k 个簇。
算法描述
K-means 算法的步骤如下:
- 随机选择 k k k 个初始质心 { c 1 , c 2 , … , c k } \{c_1, c_2, \ldots, c_k\} {c1,c2,…,ck}。
- 对于数据集中的每个点 x i x_i xi,将其分配到最近的质心:
Assign ( x i ) = arg min j ∥ x i − c j ∥ 2 \text{Assign}(x_i) = \arg\min_{j} \| x_i - c_j \|^2 Assign(xi)=argjmin∥xi−cj∥2 - 更新质心为每个簇的均值:
c j = 1 ∣ S j ∣ ∑ x i ∈ S j x i c_j = \frac{1}{|S_j|} \sum_{x_i \in S_j} x_i cj=∣Sj∣1xi∈Sj∑xi
其中 S j S_j Sj 是分配到簇 j j j 的所有点。 - 重复步骤 2 和 3,直到质心不再变化或达到最大迭代次数。
收敛性证明
我们要证明的是,K-means 算法在迭代过程中会收敛到一个局部最优解。
1. 定义目标函数
K-means 算法试图最小化目标函数(代价函数):
J = ∑ j = 1 k ∑ x i ∈ S j ∥ x i − c j ∥ 2 J = \sum_{j=1}^{k} \sum_{x_i \in S_j} \| x_i - c_j \|^2 J=j=1∑kxi∈Sj∑∥xi−cj∥2
其中 J J J 表示所有簇的总平方误差。
2. 不动点定义
K-means 的每次迭代会生成新的簇划分和质心,我们希望证明这个过程会收敛到局部最优解。
3. 不变性和单调性
在每次迭代中,K-means 执行以下两个步骤:
-
簇分配步骤:对每个点 x i x_i xi,找到最近的质心进行分配。这一步不会增加目标函数 J J J 的值,实际会减小或保持不变。
设 S j ( t ) S_j^{(t)} Sj(t) 是第 t t t 次迭代时的簇划分,新的簇划分 S j ( t + 1 ) S_j^{(t+1)} Sj(t+1) 不会使 J J J 增加,即:
J ( t + 1 ) ≤ J ( t ) J^{(t+1)} \leq J^{(t)} J(t+1)≤J(t) -
质心更新步骤:更新质心为当前簇的均值,这也不会增加目标函数的值。因为新的质心 c j ( t + 1 ) c_j^{(t+1)} cj(t+1) 是在当前分配的点 S j ( t + 1 ) S_j^{(t+1)} Sj(t+1) 中的均值,所以:
J ( t + 1 ) ≤ J ( t ) J^{(t+1)} \leq J^{(t)} J(t+1)≤J(t)
综上所述,每次迭代都会使目标函数 J J J 的值减小或保持不变。
4. 有界性
由于 J J J 是非负的(平方误差总是非负),因此它的值存在下界:
J ≥ 0 J \geq 0 J≥0
这意味着算法在每次迭代中不会无限减小。
5. 收敛性结论
根据单调收敛定理,K-means 算法的目标函数 J J J 是单调非增的,并且是有下界的,因此 J J J 将收敛到某个有限值。最终,算法将收敛到局部最优解。
小结
通过上述分析,我们证明了 K-means 聚类算法的收敛性。具体步骤包括:
- 定义目标函数 J J J,表示所有簇的总平方误差。
- 使用不动点理论来分析每次迭代的效果。
- 证明簇分配和质心更新步骤不会增加目标函数的值,确保目标函数单调非增。
- 由于目标函数有下界,结合单调收敛定理得出结论。
- 最终,K-means 算法收敛到局部最优解。
通过这个过程,我们确保了 K-means 算法在合理条件下的有效性和可靠性。